投资者日度情绪 、 超额收益率与市场流动性 —— 基于 DCC-GARCH 模型的时变相关性研究
Release time: 2021/11/19
-
Affiliation of Author(s):
国际商学院
-
Journal:
北京理工大学学报（社会科学版）
-
Funded by:
教育部人文社科研究项目
-
Co-author:
吴兴颖
-
Issue:
5
-
Page Number:
76-87
-
Translation or Not:
no
-
Date of Publication:
2019/09/02
Pre One:
投资者高频情绪对股票日内收益率的预测作用
Next One:
投资风格、意见分歧与股票流动性 —-来自股票网络社区数据挖掘的证据